Aizenmann J., 1995, « Investment in new Activities and the Welfare Cost of Uncertainty », NBER Working Paper, n° 5041, February.
Akerlof G., 1970, « The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Price Mecanism », Quaterly Journal of Economics, vol. 84, August, p. 488-500.
Aoki M., 2000, « What are Institutions and How Should We Approach Them? », Villa Borsig Workshop Series, The Institutional Foundations of a Market Economy.
Batifoulier P. (ed.), 2001, Théorie des conventions, Paris, Economica, collection Forum.
Bhattacharya S., Thakor A. V., 1993, « Contemporary Banking Theory », Journal of Financial Intermediation, n° 3, p. 2-50.
Chen Z., Epstein L., 2002, « Ambiguity, Risk and Asset Returns in Continuous Time », Econometrica, n° 70, p. 1403-1443.
Chevalier-Farat T., 1992, « Pourquoi des banques », Revue d'Économie politique, Septembre-Octobre, p. 633-685.
Davidson P., 1982-1983, « Rational Expectations: A Fallacious Foundation for Studying Crucial Decision-Making Processes », Journal of Post-Keynesian Economics, vol. 5, n° 2, Winter, p. 182-198.
Davidson P., 1991, « Is Probability Theory Relevant for Choice under Uncertainty? », Journal of Economic Perspectives, 5(1), p. 129-143.
Davidson P., 1996, « Reality and Economic Theory », Journal of Post-Keynesian Economics, vol. 18, n° 4, p. 479-508.
Dorbec A., Renversez F., 2003, « Écart de la composante réelle et de la composante monétaire dans les relations économiques russo-européennes », Paris, contribution au colloque franco-russe Problèmes monétaires et financiers de la transition en Russie.
Eichberger J., Kelsey D., 2001 « Uncertainty and Strategic Interaction in Economics », Journal of Economic Issues.
Epstein L., 1999, « A Definition of Uncertainty Aversion », Review of Economic Studies, n° 66, p. 579-608.
Favereau O., 1994, « Règle, organisation et apprentissage collectif : un paradigme non standard pour trois théories hétérodoxes », in Orléan A. (ed.), Analyse économique des conventions, Paris, Puf, p. 113-137.
Favereau O., 1997, « L’incomplétude n’est pas le problème, c’est la solution », in Reynaud B. (ed.), Les limites de la rationalité, t. 2 : Les figures du collectif, Paris, La Découverte, p. 219-234.
Favereau O. 1998, « L’économie normative de la rationalité limitée », in Brochier H. (ed.), L’économie normative, Paris, Economica, p. 109-123.
Fazzari S., Hubbard R., Petersen B., 1988, « Financing Constraints and Corporate Investment », Brookings Papers of Economic Activity, vol. 1, p. 351-369.
Fioretti G., 2001 , « A mathematical theory of Evidence for G.L.S. Shackle », ISER seminar series.
Flood R., Garber P., 1994, Speculative Bubbles, Speculative Attacks, and Policy Switching, Cambridge, MIT Press.
Friedman M., 1971, « La théorie quantitative de la monnaie. Une nouvelle présentation », in Thorn R., Théorie monétaire, Paris, Dunod.
Gertler M., 1988, « Financial Structure and Aggregate Economic Activity: an Overview », NBER Working Paper, n° 2559.
Gilboa I., 1987, « Expected Utility with Purely Subjective Non-Additive Probabilities », Journal of Mathematical Economics, n° 16, p. 65-88.
Gilboa I., Schmeidler D., 1989, « Maxmin Expected Utility with Non-Unique Prior », Journal of Mathematical Economics, n° 18, p. 141-153.
Jaffee D. M., Russell T., 1976, « Imperfect information, Uncertainty and Credit Rationing », Quaterly Journal of Economics, vol. 90, November, p. 651-666.
Keynes J. M., 1921, Treatise on Probability, Collected Writings, vol. VIII. New York, St. Martin’s Press, 1973.
Keynes J. M., 1936, The General Theory of Employment, Interest and Money, London, Macmillan, Collected Writings, vol. VII, New York, St. Martins Press, 1973.
Keynes J. M. 1973, Collected Writings, vol. IX, vol. XX, vol. XII, New York, St. Martin’s Press.
Keynes J. M., 1937, « The Theory of the Rate of Interest », The General Theory and After, Collected Writings, vol. XIV.
Kilka M., Weber M., 2000, « What Determines the Shape of the Probability Weighting Function under Uncertainty? », Working Paper, Universität Mannheim.
Knight F., 1921, Risk, Uncertainty and Profit, New York, Houghton Miffin.
Kornaï J., 1999, « Du socialisme au capitalisme : la signification du “changement de système” », in Chavance B. et al. (eds), Capitalisme et socialisme en perspective. Évolution et transformation des systèmes économiques, Paris, La Découverte, p. 317-347.
Kornaï J., 2001, « Dix ans après The Road to a Free Economy : l’auto-évaluation de l’auteur », in La transformation postsocialiste. Dilemmes et décisions, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, p. 263-278.
Kreps D., 1990, A course in microeconomic theory, New York, Harvester Wheatsheaf.
Leibenstein H., 1984, « On the Economics of Conventions and Institutions: an Exploratory Essay », Journal of Institutional and Theoretical Economics, n° 140, p. 74-86.
Leibenstein H., 1984, Inside the firm, Harvard University Press.
Lewis D., 1969, Convention. A philosophical Study, Cambridge University Press.
Mc Adams, 2001, « Conventions and Norms (Philosophical aspects) » in Smelser N., Bates P. (eds.), International Encyclopedia of of the social and behavioural sciences.
Minsky H. P., 1986, Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press.
Minsky H. P., 1991, « The Endogeneity of Money », in Nell E., Semmler W. (eds.), Kaldor and Mainstream Economics, Macmillan.
Modigliani F., Miller M., 1958, « The Cost of Capital Corporate Finance and the Theory of Investment », American Economic Review, vol. XLVIII, June, n° 3, p. 261-297.
Myers S., 1984, « The Capital Structure Puzzle », Journal of Finance, vol. 39, July, p. 575-592.
Nishimura K., Ozaki H., 2002, « Irreversible investment and knightian uncertainty », ISER Seminar Series 3/5/03.
North D. C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.
North D. C., 2003, Understanding the Process of Economic Change, conférence faite à l’European School on New Institutionnal Economies.
Renversez F., 2001 « La transition inaboutie du système financier en Russie », Diogène, n° 194, Recomposition des espaces post-comunistes, avril-juin, Unesco, Paris.
Renversez F., Kharchenko-Dorbec A., 2002, « Evaluation of Influence of Financial Factors to the recent Economic Growth in Russia », Studies of Russian Economic Development, n° 3.
Rosser J. B, Kramer K. L., 2001, « Alternative Keynesian and Post Keynesian Perspective on Uncertainty and Expectations », Journal of Post Keynesian Economics, Summer 2001, vol. 23, n° 4, p. 545-566.
Sapir J., 2000, « La crise financière russe d'août 1998, tournant de la transition en Russie ? », document de travail 01-1, CEMI, EHESS.
Sargent T., Wallace N., 1975, « Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule », Journal of Political Economy, vol. 83, n° 2, April, p. 241-254.
Savage L. J., 1954, The Foundations of Statistics, New York, Wiley.
Schmeidler D., 1989. « Subjective Probability and Expected Utility without Additivity », Econometrica, vol. 57, p. 571-87.
Shackle G. L. S., 1955, Uncertainty in Economics and other Reflexions, Cambridge University Press.
Shackle G. L. S., 1969, Decision order and time in human affairs, Cambridge University Press.
Shackle G. L. S., 1972, Epistemics & Economics: a critique of economic doctrines, Cambridge University Press.
Shafer G., 1976, A Mathematical Theory of Evidence, Princeton University Press.
Stiglitz J. E., 1998, « More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post-Washington Consensus », The 1998 Wider Annual Lecture, Helsinki, January.
Stiglitz J. E., 2000, « Whither Reform? Ten Years of the Transition », Proceedings of the Annual Bank Conference on Development Economics 1999, Washington, D.C., World Bank, p. 27-56.
Stiglitz J. E., 2001, « Quis Custodiet Ipsos Custodes? », in Stiglitz J. E., Muet P. A. (eds.), Governance, equity, and global markets: the Annual Bank Conference on Development Economics, Europe, World Bank, New York, Oxford University Press, p. 22–54.
Stiglitz J. E., Weiss A., 1981, « Credit Rationing in Markets with Imperfect Information », American Economic Review, 71(3), June, p. 393–410.
Stiglitz J. E., Weiss A., 1983, « Alternative Approaches to the Analysis of Markets with Asymmetric Information », American Economic Review, 73(1), March, p. 246–249.
Stiglitz J. E., Weiss A., 1986, « Credit Rationing and Collateral » in J. Edwards et al. (eds.), Recent Developments in Corporate Finance, New York, Cambridge University Press, p. 101-135.
Stiglitz J. E., Weiss A., 1992, « Asymmetric Information in Credit Markets and Its Implications for Macro-economics », Oxford Economic Papers, 44(4), October, p. 694–724.
Tobin J., 1956, « Liquidity Preference as the Behaviour towards Risk », Review of Economic Studies, August.




: la totalité de l’information est connue symétriquement par tous les agents (situation de risque, où les probabilités de tous les événements peuvent être connues par tous les agents).
: information complète (univers probabilisable), mais asymétriquement distribuée entre les agents. Il s’agit des situations où au moins un agent peut connaître la véritable information concernant les dynamiques futures.
: incertitude (Knight, 1921 ; Keynes, 1921 ; Shackle, 1972 ; Minsky, 1986). Les situations d’incertitude se distinguent fondamentalement des situations d’asymétries informationnelles par le fait que, dans les situations incertaines, le calcul probabiliste rigoureux n’est pas possible car soit l’ensemble des hypothèses sur les états de nature possibles, soit l’ensemble des mesures probabilistes (probabilités) ne peuvent être connue par aucun agent. L’incertitude se caractérise alors par l’insuffisance de connaissance (Knight, 1921 ; Gilboa, 1989). Pour Paul Davidson (1982-1983), elle serait à l’origine de la non neutralité à long terme de la monnaie.
et non d’une seule valeur/mesure probabiliste. La somme des probabilités
des événements que l’individu peut envisager est inférieure à l’unité.
une mesure de « l’imprécision » de l’évaluation,
signifie l’univers probabilisable additif, alors que
proche de 1 désigne le cas d’incertitude absolue. Les résultats de M. Kilka et M. Weber (2000) démontrent que dans les situations « non familières » les agents ont tendance à avoir un comportement plus prudent en surestimant le pire scénario. Ce type de comportement est souvent appelé le pessimisme ou l’aversion à l’incertitude (Epstein, 1999). Ainsi, pour un agent adverse à l’incertitude, le paramètre
devient une mesure de cette aversion : la probabilité
est affectée au pire scénario. Une autre façon d’introduire l’incertitude en termes de probabilités non additives est d’introduire la notion de la contamination des jugements probabilistes (Nishimura, Osaki, 2002 ; Chen, Epstein, 2002)
, qui représentent l’évidence qui supporte les hypothèses
, affecté au jugement
représente le fait que l’ensemble des hypothèses {A1, A2, A3…} n’est pas exhaustif. Chaque ensemble {m1, m2, m3…} désigne un corps de l’évidence : un corps de l’évidence est associé à l’ensemble des hypothèses
, un autre à
, etc., 

suppose que la somme des évidences connues est inférieure à l’unité, ce qui rejoint le concept des probabilités subadditives. Cependant, la présence de
démontre bien l’inexhaustivité de l’ensemble des hypothèses. L’apparition de nouvelles hypothèses est également possible : elle signifie l’apparition de nouveau corps de l’évidence sans affecter les corps de l’évidence précédents, ce qui rejoint le raisonnement schackelien.
.